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小米手机开启短信拦截功能设置的步骤如下。
1、打开手机，进入“设置”。
2、在“设置”中，找到并点击“隐私保护”选项。
3、进入“保护隐私”界面，选择“拦截设置”。
4、在此界面，可以看到多种拦截功能，如“短信拦截”。
5、点击“短信拦截”，可以开启该功能，并根据个人需求选择相应的拦截选项，可以选择拦截来自陌生号码的短信，或者自定义设置拦截关键词等。
也可以通过手机自带的“安全管家”应用来设置短信拦截功能，具体操作如下：
1、打开“安全管家”应用。
2、进入“骚扰拦截”功能。
3、在此界面，可以开启短信拦截功能，并设置相应的拦截规则。
不同版本的小米手机可能操作方式有所不同，建议根据自己的手机版本进行相应的调整，如有更多疑问，可咨询小米官方客服获取更详细的指导。